Функција која описује вероватноћу да континуелна случајна променљива има одређену вредност. Вероватноћа да се случајна променљива нађе у одређеном региону израчунава се као одређени интеграл функције густине вероватноћа. Функција густине вероватноћа је увек не-негативна, а интеграл укупне површина коју она захвата једнак је 1.