Нека је X случајна променљива која може узети вредности x1, x2,..., xn,... у зависности од исхода експеримента и нека је {X=xi} скуп свих исхода експеримента e таквих да је X(e) = xi. Вероватноћа овог догађаја P(X=xi) је и сама функција од xi и назива се функција вероватноће X, а сума свих вероватноћа је једнака 1.

Ако је X случајна променљива која узима вредности на дискретној скали, тада говоримо о дискретним дистрибуцијама вероватноће. Неке важније дистрибуције дискретне случајне променљиве су:

  • биномна,
  • геометријска,
  • Поасонова и др.

Ако је X случајна променљива која узима вредности на континуираној скали, вероватноћа се не дефинише преко појединачних вредности P(X=xi), већ се уводи функција густине дистрибуције чијим се интеграљењем добијају вероватноће на интервалима. Неке важније функције густине дистрибуције су:

  • нормална,
  • експоненцијална и др.

Познавање процеса који генерише облик расподеле омогућава да се претпостави облик.