Funkcija koja opisuje verovatnoću da kontinuelna slučajna promenljiva ima određenu vrednost. Verovatnoća da se slučajna promenljiva nađe u određenom regionu izračunava se kao određeni integral funkcije gustine verovatnoća. Funkcija gustine verovatnoća je uvek ne-negativna, a integral ukupne površina koju ona zahvata jednak je 1.